Wenn die Realität die Modelle überrascht – schwarze Schwäne, Knightsche Unsicherheit und ihre Absicherung

Veranstalter: Verein zur Förderung der Mathematik und Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt

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Ein bekanntes Zitat besagt: "Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen." Die Mathematik kann jedoch bei der Beschreibung von Unsicherheit und der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit helfen. So legte Louis Bachelier bereits im Jahre 1900 mit seiner mathematischen Dissertation "Théorie de la spéculation" an der Pariser Sorbonne wichtige Grundlagen für den heutigen hochkomplexen Derivatehandel.

Ziel der Ringvorlesung ist es, den Umgang mit Unsicherheit auf Finanzmärkten unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten und die zugrundeliegenden mathematischen Konzepte und Probleme einem breiteren, mathematisch interessierten Publikum vorzustellen, in fünf Vorträgen von Experten ihres Faches.

Beginnend mit Ansätzen, die auf einem festen wahrscheinlichkeitstheoretischen Modell und rationalem Verhalten beruhen, werden später allgemeinere Zugänge behandelt. Es werden interessante Phänomene diskutiert, die unter dem "Schleier des Nichtwissens" über das, was in der Zukunft passiert, auftreten können.

Die Vorlesung findet in Präsenz statt, einige Vorträge werden zusätzlich auf YouTube veröffentlicht.

Geschichte der Ringvorlesungen in Frankfurt:

Die aus fünf Vorträgen bestehende aktuelle Ringvorlesung ist die neunte Ausgabe einer auf das Jahr 2014 zurückgehenden Tradition von Ringvorlesungen für die mathematisch interessierte Öffentlichkeit, siehe https://www.mathe-uni-ffm.de/ringvorlesung